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华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
【资料图】
华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数
证券投资基金
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十一日
华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安中债 1-5 年国开行债券 ETF
场内简称 国开债 ETF
基金主代码 159649
交易代码 159649
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022 年 8 月 8 日
报告期末基金份额总额 46,271,877.00 份
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资目标 在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争
取不超过 0.25%，年跟踪误差争取不超过 3%。
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方
投资策略 法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备
选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风
华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年跟
踪误差不超过 3%。如因标的指数编制规则或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中债-1-5 年国开行债券指数收益率
本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低
于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金
风险收益特征
主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指
数相似的风险收益特征。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
单位：人民币元
报告期
主要财务指标
(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交
易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
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扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 0.05% 0.09% 0.04% 0.09% 0.01% 0.00%
过去六个月 - - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
收益率变动的比较
华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2022 年 8 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日)
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§4 管理人报告
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
理学硕士，FRM（金融风险
管理师），7 年相关金融行业
从业经验。曾任中国人保资
管管理公司债券交易员。
历任集中交易部债券交易
员，固定收益部基金经理助
本基金 理。2020 年 1 月起，同时担
林唐宇 的基金 2022-08-08 - 7 任华安现金宝货币市场基
经理 金、华安中债 1-3 年政策性
金融债指数证券投资基金
的基金经理。2020 年 9 月
起，同时担任华安中债 1-5
年国开行债券指数证券投
资基金的基金经理。 2020
年 12 月起，同时担任华安
锦源 0-7 年金融债 3 个月定
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期开放债券型发起式证券
投资基金的基金经理。2021
年 3 月起，同时担任华安锦
溶 0-5 年金融债 3 个月定期
开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理。 2021
年 7 月起，同时担任华安锦
灏金融债 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金
的基金经理。2022 年 5 月
起，同时担任华安领荣一年
定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理。
安中债 1-5 年国开行债券交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。
硕士研究生，15 年证券行业
从业经历。曾任上海证券交
易所基金业务部经理。2016
年 7 月加入华安基金，历任
指数与量化投资部 ETF 业务
负责人。2016 年 12 月至
鑫货币市场基金的基金经
理。2017 年 6 月至 2018 年
本基金 发事件指数证券投资基金
的基金 （LOF）的基金经理。2017
经理、 年 10 月至 2020 年 6 月，同
苏卿云 指数与 2022-08-08 - 15 时担任华安沪深 300 指数分
量化投 级证券投资基金的基金经
资部副 理，2017 年 10 月起，同时
总监 担任华安中证细分医药交
易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金的基金
经理。2017 年 12 月至 2022
年 3 月，同时担任上证龙头
企业交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金
的基金经理。2018 年 9 月至
MSCI 中国 A 股国际交易型
开放式指数证券投资基金
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的基金经理。2018 年 10 月
至 2021 年 3 月，同时担任
华安 MSCI 中国 A 股国际交
易型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经理。
华安中证 500 行业中性低波
动交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。2019
年 1 月起，同时担任华安中
证 500 行业中性低波动交易
型开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理。
安沪深 300 行业中性低波动
交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理。 2019
年 5 月至 2020 年 10 月，同
时担任华安中债 1-3 年政策
性金融债指数证券投资基
金的基金经理。2019 年 7
月至 2020 年 6 月，同时担
任华安中证民企成长交易
型开放式指数证券投资基
金的基金经理。2019 年 11
月至 2021 年 3 月，同时担
任华安中债 7-10 年国开行
债券指数证券投资基金的
基金经理。2021 年 1 月起，
同时担任华安中证银行指
数型证券投资基金的基金
经理。2021 年 5 月至 2022
年 7 月，同时担任华安恒生
科技交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）的基金
经理。2021 年 9 月起，同时
担任华安中证银行交易型
开放式指数证券投资基金、
华安国证生物医药指数型
发起式证券投资基金的基
金经理。2021 年 10 月起，
同时担任华安上证科创板
证券投资基金的基金经理。
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安中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基
金、华安中证全指证券公司
指数型证券投资基金的基
金经理。2022 年 4 月起，同
时担任华安恒生科技交易
型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金（QDII）
的基金经理。2022 年 5 月
起，同时担任华安上证科创
板新一代信息技术交易型
开放式指数证券投资基金
的基金经理。2022 年 8 月
起，同时担任华安中债 1-5
年国开行债券交易型开放
式指数证券投资基金的基
金经理。2022 年 9 月起，同
时担任华安中证数字经济
主题交易型开放式指数证
券投资基金的基金经理。
华安中证上海环交所碳中
和指数型发起式证券投资
基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，公司制定了《华安
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基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投
资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系
统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资
组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组
合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等
各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平
的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合
平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所
一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进
行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规
监察员监督参与下，进行公平协商分配。
（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先
到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若
是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下
达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签
量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与
下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资
组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券
估值）
，定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投
资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易
制度总体执行情况良好。
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
，公司风险管理部会
同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所
及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。
同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开
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发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行
为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外
的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的次数为 2 次，未出现异常交易。
四季度，海外通胀高位回落，经济增长疲态初现，美、欧、日等中央银行进一步紧缩，
主要发达国家国债收益率上行趋势有所放缓，呈高位震荡走势。国内方面，疫情防控政策进
行了优化调整，房地产政策暖风频吹，从供需两端持续发力，旨在扭转市场悲观预期，资本
市场风险偏好有所抬升，而实体经济在疫情的扰动下，下行压力增大。债券市场受到基本面
预期向好影响，叠加理财产品规模收缩，出现比较明显调整，信用债调整幅度更大，AA+城
投债信用利差单季度走扩约 80bp。
报告期内，本基金以跟踪指数、降低偏离度为首要目标，在盯住久期和静态收益的约束
下，优选持有期收益较高的债券。
截至 2022 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 100.2651 元，本报告期份额净值增长率为
展望 2023 年一季度，我们预期国内将逐步走出疫情的阴霾，内需改善可期，但向上斜
率不可高估，经济基本面处在复苏初期，恢复性增长的基础不稳固，国内积极的政策不会快
速撤力，货币政策预计仍将维持流动性合理充裕，财政政策预计将着力于稳投资和前期疫情
受损行业的补助。利率方面，短端利率或维持相对稳定，期限利差或将有所拉大。
本基金将继续以抽样复制的方法，紧密跟踪久期、凸性和静态收益等指标，优化组合的
持仓结构。我们将继续勤勉尽责，为持有人带来较好的收益。
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。
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§5 投资组合报告
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
其中：股票 - -
其中：债券 4,510,550,200.00 91.85
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
- -
资产
本基金本报告期末未持有股票。
无。
本基金本报告期末未持有股票投资。
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占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(％)
其中：政策性金融债 4,510,550,200.00 97.22
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例
(％)
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
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本基金本报告期末未持有贵金属投资。
本基金本报告期末未持有权证投资。
本基金本报告期末未持有股指期货。
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
量及数据报送存在未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务
EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
库之外的股票。
序号 名称 金额(元)
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 80,001,877.00
报告期期间基金总申购份额 4,300,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 38,030,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 46,271,877.00
§7 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额比
期初份 申购份
类别 序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比
额 额
机构
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产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
无。
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的
办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇二三年一月二十一日
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